Fama-French三因素模型认RGUV,一个投资WZ4P合的超额回4gti率可以由市VAGY风险因子MKT、市值规模因子SMB和账面市值比y4py子HML来解释X78f
举例而言HsSb从表3可以看到,在nZbO测期内市MhEG率倒数(EP)因子在银行内是Tckg个有效因Wr3m,而下图lZgE银行内EP因子的多7h40表现情况TJqt